Flytte Gjennomsnittet Teknisk Handelsregler

Flytte gjennomsnitt Strategier. Med Casey Murphy Senioranalytiker Forskjellige investorer bruker bevegelige gjennomsnitt av ulike grunner Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer vi noen få ulike typer strategier - inkorporere dem i din trading stil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsfolk fordi det fjerner alle følelser. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på en eiendel beveger seg fra den ene siden av et bevegelig gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsmenn til å identifisere fart i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et glidende gjennomsnitt signal begynnelsen av en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsmenn som et signal for å lukke ut eksisterende eksisterende posisjoner. Omvendt kan et nært over et glidende gjennomsnitt fra under mai sugg er begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et selgesignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere bevegelige gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem-, 10- og 20-dagers bevegelse gjennomsnitt på et diagram og vent til fem-dagers gjennomsnittet krysser opp gjennom de andre, er dette generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer numbe r av falske signaler Økning av antall bevegelige gjennomsnitt, som sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til bevegelige gjennomsnittsverdier Noen argumenterer for at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles glidende gjennomsnittlig bånd. Som du ser fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på det samme diagrammet og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Tilbakevendinger bekreftes når gjennomsnittsene krysser over og leder i motsatt retning. endringsforholdene regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperiodene som brukes i beregningene, jo mer følsomme er gjennomsnittet for små prisendringer. En av th e mest vanlige bånd starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200 Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trender omvendt. Filter Et filter er en teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke ens tro på en bestemt handel For eksempel kan mange investorer velge å vente til et sikkerhetskryss over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du legger en bestilling Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid da du kontinuerlig tilpasser kriteriene brukes til filteret ditt Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det. Det er bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Gjennomgang Gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som jeg ncorporates bruken av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et bevegelig gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentvis rente. I diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand Legg merke til hvordan flytte ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisflytt utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se på omvendt mot center gjennomsnitt. John Murphy s ti lover av teknisk handel. John Murphy s ti lover av teknisk handel. s sjef teknisk analytiker, john murphy, er en svært populær forfatter, kolonneavdeling og høyttaler om temaet teknisk analyse john s essay - ti lovene om teknisk handel - er en samling anbefalinger som john ofte tilbyr til folk som er ny på teknisk Analyse De er basert på spørsmål og kommentarer som han har mottatt i løpet av årene etter å ha snakket med ulike målgrupper. Hvis du er forvirret om hvordan du bruker teknisk analyse på et praktisk daglig nivå, bør disse forslagene hjelpe. Hvorledes er markedet flytte Hvor langt opp eller ned vil det gå Og når vil det gå den andre veien Dette er de grunnleggende bekymringene til teknisk analytiker Bak diagrammer og grafer og matematiske formler som brukes til å analysere markedstrender er noen grunnleggende konsepter som gjelder for de fleste teoriene ansatt av dagens tekniske analytikere. John Murphy, sjef teknisk analytiker, har trukket på hans tretti års erfaring i feltet for å utvikle ti grunnleggende lover av tekniske handelsregler tha t er utformet for å bidra til å forklare hele ideen om teknisk handel for nybegynnere og å strømlinjeforme handelsmetoden for den mer erfarne utøveren. Disse forskriftene definerer nøkkelverktøyene for teknisk analyse og hvordan de skal brukes til å identifisere kjøp og salgsmuligheter. Før de begynner å inngå StockCharts , John var teknisk analytiker for CNBC-TV i syv år på det populære showet Tech Talk og har skrevet tre bestselgende bøker om emnet Teknisk analyse av Financial Markets Trading med Intermarket Analysis og Visual Investor. Den nyeste boken demonstrerer de grunnleggende visuelle elementene i teknisk analyse Grunnleggende for Johns tilnærming til teknisk analyse illustrerer at det er viktigere å avgjøre hvor et marked går opp eller ned i stedet for hvorfor bak det. Følgende er John s ti viktigste tekniske regler trading.1 Kart trendene. Studie langsiktige diagrammer Begynn en kartanalyse med månedlige og ukentlige diagrammer som spenner over seve Ral år Et større kart over markedet gir mer synlighet og et bedre langsiktig perspektiv på et marked. Når lang sikt er etablert, ta kontakt med daglige og intradagskart. En kortvarig markedsvisning alene kan ofte være villedende. Selv om du bare handler veldig kort sikt, vil du gjøre det bedre hvis du handler i samme retning som mellom - og lengre siktutvikling.2 Spot trenden og gå med den. Bestem trenden og følg den Markedsutviklingen kommer i mange størrelser langsiktig, mellomlang og kort sikt Først avgjøre hvilken du skal handle og bruk riktig diagram. Sørg for at du handler i retning av den trenden. Kjøp dips hvis trenden er opp. Selg rally hvis trenden er ned Hvis du omdanner mellomliggende trenden, bruk daglige og ukentlige diagrammer. Hvis du handler daglig, bruk daglige og intradag-diagrammer. Men i hvert tilfelle, la det lengre intervalldiagrammet bestemme trenden, og bruk deretter kortere tidsplan for timing .3 Finn lav og høy av It. Fi nd støtte og motstandsnivåer Det beste stedet å kjøpe et marked er nær støttenivåer. Denne støtten er vanligvis en tidligere reaksjon lav. Det beste stedet å selge et marked er nær motstandsnivå. Motstand er vanligvis en tidligere topp. Etter at en motstandstopp har blitt brutt, er det vil vanligvis gi støtte til etterfølgende pullbacks Med andre ord blir den gamle høyden den nye laven På samme måte, når et støttenivå er brutt, vil det vanligvis produsere salg på etterfølgende rallyer, den gamle lave kan bli den nye høye. 4 Vet Hvor langt å tilbakestille. Mengde prosentvis tilbaketrekking Markedsjusteringer opp eller ned, vanligvis tilbakestille en betydelig del av den forrige trenden. Du kan måle korreksjonene i en eksisterende trend i enkle prosenter. En femti prosent retracement av en tidligere trend er mest vanlig. En minimum retracement er vanligvis en tredjedel av den tidligere trenden Maksimum retracement er vanligvis to tredjedeler Fibonacci Retracements 1 av 38 og 62 er også verdt å se på. Under en tilbaketrekning i en opptrend, derfor er de første kjøpspoengene i 33-38 retracement området.5 Tegn linjen. Trend linjer Trend linjer er et av de enkleste og mest effektive kartverktøyene Alt du trenger er en rett kant og to punkter på kartet Opp Trendelinjer trekkes langs to suksessive nedturer Ned trendlinjene trekkes langs to påfølgende tinder. Prisene vil ofte trekke seg tilbake til trendlinjene før de gjenopptar trenden. Brytingen av trendlinjer signalerer vanligvis en endring i trenden. En gyldig trendlinje skal berøres minst tre ganger Jo lengre en trendlinje har vært i kraft, og jo flere ganger den har blitt testet, desto viktigere blir det.6 Følg det gjennomsnitt. Følg bevegelige gjennomsnitt. Flytte gjennomsnitt gir objektive kjøp og salgssignaler. De forteller om den eksisterende trenden er Fortsatt i bevegelse, og de hjelper til med å bekrefte trendendringer. Flytende gjennomsnitt forteller deg ikke på forhånd, men at en trendendring er nært. Et kombinasjonsbilde av to bevegelige gjennomsnitt er den mest populære måten å finne handelssignaler Noen populære futures-kombinasjoner er 4- og 9-dagers glidende gjennomsnitt, 9 og 18 dager, 5- og 20-dagers Signaler gis når kortere gjennomsnittslinje krysser lengre Prisoverganger over og under 40-dagers bevegelse Gjennomsnitt gir også gode handelssignaler Siden flytting av gjennomsnittlige diagramlinjer er trend-følger indikatorer, fungerer de best i et trendmarked.7 Lær TurnsTrack-oscillatorene Oscillatorer hjelper til med å identifisere overkjøpte og oversolgte markeder Mens bevegelige gjennomsnitt gir bekreftelse på en markedstendring, oscillatorer hjelper ofte med å advare oss på forhånd om at et marked har rallied eller fallet for langt og vil snart bli to. To av de mest populære er Relative Strength Index RSI og Stochastics Oscillator. De arbeider begge på en skala fra 0 til 100. Med RSI, måles over 70 er overkjøpt mens avlesninger under 30 er oversolgt. Overkjøpte og oversolgte verdier for stokastikk er 80 og 20. De fleste handelsfolk bruker 14 dager eller uker for stokastikk og enten 9 eller 14 dager eller uker for RSI-oscillator-avvikene advarer ofte om markedssvingninger. Disse verktøyene fungerer best i et handelsmarkedsområde. Ukentlige signaler kan brukes som filtre på daglige signaler. Daglige signaler kan brukes som filtre for intradag-diagrammer. 8 Kjenn Warning Signs. Trade MACD-indikatoren. Den Moving Average Convergence Divergence MACD-indikatoren utviklet av Gerald Appel kombinerer et bevegelige gjennomsnittsovergangssystem med overkjøpte oversoldelementene i en oscillator. Et kjøpesignal oppstår når den raskere linjen krysser over den langsommere og begge linjene er under null. Et salgssignal finner sted når raskere linjekryss under den langsommere fra nulllinjen Ukentlige signaler har forrang over daglige signaler Et MACD-histogram viser forskjellen mellom de to linjene og gir like tidligere advarsler om trendendringer. Det kalles et histogram fordi vertikale streker brukes til å vise forskjellen mellom de to linjene i diagrammet.9 Trend eller Ikke en trend. Bruk ADX-indikatoren Den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen ADX linjen bidrar til å avgjøre om et marked er i trending eller handelsfase Det måler graden av trend eller retning i markedet En stigende ADX-linje tyder på tilstedeværelsen av en sterk trend En fallende ADX-linje antyder nærvær av et handelsmarked og fraværet av en trend En stigende ADX-linje favoriserer glidende gjennomsnitt en fallende ADX favoriserer oscillatorer Ved å plotte retningen for ADX-linjen, er det mulig for næringsdrivende å avgjøre hvilken handelsstil og hvilket sett indikatorer som passer best for det nåværende markedsmiljøet.10 Kjenn til Bekreft Signs. Don t ignorer volum Volum er en svært viktig bekreftende indikator Volumet går foran pris Det er viktig å sikre at tyngre volum finner sted i retning av den rådende trenden. I en opptrend, bør tyngre volum settes på oppdager. Stigende volum bekrefter at nye penger støtter den rådende trenden Minkende volum er ofte en advarsel om at trenden er nær ferdigstillelse En solid prisoppgang bør alltid ledsages ved å øke volumet. Hent på det Teknisk analyse er en ferdighet som forbedrer seg med erfaring og studerer. Vær alltid student og fortsett å lære. Leonardo Fibonacci var en trettende århundre matematiker som gjenoppdaget et presist og nesten konstant forhold mellom hindu-arabiske tall i en sekvens 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 osv. Til uendelig Summen av to påfølgende tall i denne sekvensen tilsvarer det neste høyere tallet Etter de første fire, et hvilket som helst tall i sekvensen til neste høyere antall tilnærminger 618 Dette forholdet var kjent for de antikke greske og egyptiske matematikere som Golden Mean som hadde kritiske bruksområder i kunst, arkitektur og natur. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkel og eksponentielle. Gjennomgående gjennomsnitt glatter prisdataene for å danne en trend som følger indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere p Rices Til tross for dette laget, beveger glidende gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene bevegelige gjennomsnitt er Simple Flytende gjennomsnittlig SMA og eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Her er et diagram med både en SMA og en EMA på den. Klikk på diagrammet for en live-versjon. Simple Moving Average Calculation. En enkel glidende gjennomsnitt blir dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetsnivå over et bestemt antall perioder. De fleste glidende gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkursene delt med fem Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir tapt når nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tiden sca le Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i glidende gjennomsnitt dekker bare de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet 11 og legger til det nye datapunktet 16 Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet 12 og legge til det nye datapunktet 17 I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 i totalt syv dager. Merk at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 17 15 over en tre-dagers beregningsperiode Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det glidende gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de fire foregående dagene var lavere, og dette medfører det glidende gjennomsnittet å lagre. Eksponensiell flytende gjennomsnittlig beregning. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Veien brukt på den siste prisen avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. tre tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. En eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA må starte et sted, slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode s EMA i den første beregningen Second, beregne vektingsmultiplikatoren Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt Formelen under er for en 10-dagers EMA. En 10-årig eksponentiell glidende gjennomsnitt gjelder en 18 18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18 18 EMA en 20-periode EMA bruker en 9 52 vei til den siste prisen 2 20 1 0952 Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi den verdien som EMA s-parameteren. Det er et regneark eksempel på en 10-dagers enkel flyttende ave raseri og et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt for Intel Enkle glidende gjennomsnitt er rett fram og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Eksponentielt glidende gjennomsnitt begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien 22 22 i den første beregningen Etter den første beregningen overtar den normale formelen Fordi en EMA begynner med et enkelt glidende gjennomsnitt, blir dets sanne verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å sprenge StockCharts går tilbake minst 250 perioder, vanligvis mye lenger for beregningene Effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullt utslått. Lagfaktoren. Jo lengre glidende gjennomsnitt, jo mer er lag A 10-dagers ex ponentielt glidende gjennomsnitt vil kramme prisene ganske tett og slå kort etter prisveksten. Korte glidende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å endre. I motsetning inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som senker det ned. Lengre glidende gjennomsnitt er som havgående tankskip - sløv og treg å endre Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å endre kurs. Klikk på diagrammet for en live-versjon. Tavlan over viser SP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett fulgte priser og en 100-dagers SMA-sliping. Selv med nedgangen i januar-februar holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det kommer til lagfaktor. Simple vs eksponentielle bevegelige gjennomsnitt. Selv om det er klare forskjeller mellom enkle bevegelige gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er man ikke nødvendigvis bedre enn de andre eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre lag og ar e er derfor mer følsomme overfor siste priser - og de siste prisendringene Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle glidende gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle glidende gjennomsnitt bli bedre egnet for å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt ulike tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rød og 50-dagers EMA i grønt Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA viste seg over en måned etter EMA. Lengths og Timeframes. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Korte glidende gjennomsnitt 5-20 perioder passer best. for kortsiktige trender og handel Chartister som er interessert i langsiktige trender, vil velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære På grunn av lengden er dette tydeligvis et langsiktig glidende gjennomsnitt. Neste 50-dagers glidende gjennomsnitt er ganske populært for den langsiktige trenden. Mange kartleggere bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt sammen Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. En bare lagde tallene og flyttet desimalpunktet. Trinnidentifikasjon. De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt Som angitt ovenfor, avhenger innstillingen av hvert individ. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkel og eksponensiell flytende ave raser. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer et langsiktig opptrinn A fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M MMM med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnitt fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008 Legg merke til at det tok en 15 nedgang for å reversere retningen av dette glidende gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de opptrer i beste fall eller etter at de oppstår i verste fall. MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50 Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. En gang det gjorde det imidlertid, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Dobbelt Crossovers. Two glidende gjennomsnitt kan brukes sammen til å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene kaller John Murphy den dobbelte crossover-metoden. Dobbeloverganger involverer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle glidende gjennomsnitt, er det generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet definerer tidsrammen for systemet Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som et kortsiktig A-system ved bruk av en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et bullish crossover oppstår når kortere glidende gjennomsnitt krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles også et gyldent kryss. En bearish crossover forekommer når kortere glidende gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles en død cross. Moving gjennomsnittlig crossovers produsere relativt sent signaler Tross alt, systemet bruker to bremse indikatorer Jo lengre de bevegelige gjennomsnittlige perioder, jo større er lag i signalen ls Disse signalene fungerer bra når en god trend tar takket være et flytende gjennombruddssystem vil produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover-metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når Det korteste glidende gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt trippelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Skjemaet ovenfor viser Home Depot HD med en 10-dagers EMA grønn prikket linje og 50- dag EMA røde linje Den svarte linjen er den daglige lukkingen Ved å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville det ha resultert i tre whipsaws før man fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober, men dette var ikke lenge som 10-dagers flyttet tilbake over midten av 2. november. Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i 3. januar skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet BA ck over 50-dagers noen dager senere 4 Etter tre dårlige signaler foreslo det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjen avanserte over 20.There er to takeaways her Først er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes For å forhindre whipsaws Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal bevege seg under 50-dagers EMA med en viss mengde før du spiller Second, MACD kan brukes til å identifisere og kvantifisere disse overgangene MACD 10,50,1 vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillator PPO kan brukes på samme måte som å vise prosentvise forskjeller. Merk at MACD og PPO er basert på eksponentielle bevegelige gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle bevegelige gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle ORCL med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD 50,200,1. Det var fire bevegelige gjennomsnittlige kryss overs over en 2 1 2 års periode De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. En gang i gang, går glidende gjennomsnittsoverskridelser bra når trenden er sterk, men gir tap i fraværet av trend. Price Crossovers. Moving gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene flytter seg over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter seg under det bevegelige gjennomsnitt. Prisoverskridelser kan være kombinert for å handle innenfor den større trenden Det lengre glidende gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish priskryss bare når prisene allerede er over det lengre glidende gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden For eksempel, hvis prisen er over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50 Åpenbart gjennomsnittlig gjennombrudd Selvfølgelig ville et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnittsnivå forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er opp. Et bearish kryss ville ganske enkelt foreslå en tilbaketrekking i et større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt vil signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den større opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric EMR med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Beholdningen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august Det var dips under 50-dagers EMA i begynnelsen av november og igjen tidlig i februar. Prisene beveget seg raskt tilbake over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler grønne piler i harmoni med den større opptrenden MACD 1,50,1 er vist i Indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs MACD 1,50,1 er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Support and Resistance. Movin g-gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som også brukes i Bollinger Bands. En langsiktig opptrend kan finne støtte nær 200 - dags enkelt glidende gjennomsnitt, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Hvis det er tilfelle, kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi det er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. viser NY Composite med 200-dagers enkeltflytende gjennomsnitt fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger i løpet av forskuddet. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøtte, fungerte 200-dagers glidende gjennomsnitt som motstand rundt 9500. Ikke forvent nøyaktig støtte og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem tilbøyelige til å overvinne. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnitt brukes til id innrømme støtte - eller motstandssoner. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men tross alt er trenden din venn og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt garanterer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gir flytende gjennomsnitt ineffektiv En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg inne, men også gi senesignaler. Don t forvente å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør flytteverdier ikke brukes alene , men i sammenheng med andre komplementære verktøy Chartists kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den generelle trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legg til Flytte gjennomsnitt til StockChar ts Charts. Moving gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk Ved hjelp av rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for lav og C for Lukk Et komma brukes til å skille parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre forbi eller høyre fremtid Et negativt tall -10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder Et positivt tall 10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til de høyre 10 periodene. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlegges prisplottet ved å bare legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken StockCharts-medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Etter å ha valgt en indikator, åpne Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et bevegelige gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live-diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruk Moving Averages med StockCharts Scans. Here er noen prøve-skanninger som StockCharts Medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner. Bullish Moving Average Cross Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA 150-dagers glidende gjennomsnitt stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittlig volum. Gjennomsnittlig kors Gjennomsnittlig kryss Denne skanningen ser etter aksjer med en fallende 150- dags enkel glidende gjennomsnitt og et bearish kors av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på abo ve gjennomsnittlig volum. Ytterligere Study. Johhn Murphy s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder Murphy dekker fordeler og ulemper med å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte trading systems. Technical Analyse av Financial Markets John Murphy.