Bollinger Bånd C #

Nedenfor kan du se min C-metode for å beregne Bollinger Bands for hvert punkt som beveger gjennomsnittet, oppbåndet, nedbåndet. Som du kan se, bruker denne metoden 2 for sløyfer for å beregne den bevegelige standardavviket ved hjelp av glidende gjennomsnitt. Det pleide å inneholde en ekstra sløyfe å beregne det bevegelige gjennomsnittet i løpet av de siste n-periodene Denne jeg kunne fjerne ved å legge til den nye punktverdien til totalverdien ved begynnelsen av løkken og fjerne i-n-punktverdien på slutten av sløyfen. Mitt spørsmål er nå i utgangspunktet Can Jeg fjerner den gjenværende indre sløyfen på en lignende måte som jeg klarte med det bevegelige gjennomsnittet. Skrevet den 31 januar kl 21. 45. Svaret er ja, du kan I midten av 80 s utviklet jeg bare en slik algoritme trolig ikke original i FORTRAN for en prosessovervåking og kontrollapplikasjon Dessverre var det over 25 år siden, og jeg husker ikke de eksakte formlene, men teknikken var en forlengelse av den for å flytte gjennomsnitt, med andre ordreberegninger i stedet for bare lineære. Etter å ha sett en t koden din, jeg tror jeg kan se hvordan jeg gjorde det igjen da Legg merke til hvordan din indre sløyfe gjør en sum av kvadrater. på samme måte som gjennomsnittet ditt må ha opprinnelig hatt en sum av verdier de eneste to forskjeller er rekkefølgen sin makt 2 i stedet for 1 og at du trekker gjennomsnittsverdien hver verdi før du kvitterer det. Nå som kan se uadskillelig, men faktisk kan de skilles. Nå er første termen bare en Sum of Squares, du håndterer at på samme måte som du gjør summen av Verdier for gjennomsnittet Siste periode k 2 n er bare gjennomsnittlig kvadrert ganger perioden Siden du deler resultatet med tiden uansett, kan du bare legge til den nye gjennomsnittskvadrat uten ekstra sløyfe. Endelig, i andre sikt SUM -2 vik, siden SUM vi totalt kn kan du da endre det inn i dette. eller bare -2 k 2 n som er -2 ganger gjennomsnittet kvadrert, når perioden n er delt ut igjen Så den endelige kombinasjonsformelen er. sørg for å sjekke gyldigheten av dette, siden jeg henter det fra toppen av hodet mitt. Og innlemming i koden din bør se slik ut. Problemet med tilnærminger som beregner summen av kvadrater er at det og kvadratet av summer kan bli ganske stor, og beregningen av forskjellen deres kan introdusere en veldig stor feil, så la oss tenke på noe bedre. For hvorfor dette er nødvendig, se Wikipedia-artikkelen om algoritmer for beregning av varians og John Cook på teoretisk forklaring på numeriske resultater. første , i stedet for å beregne stddev let s fokus på variansen Når vi har variansen, er stddev bare kvadratroten av variansen. Anta at dataene er i en gruppe kalt x rullende et n-stort vindu med en man kan tenke på som fjerne verdien av x 0 og legge til verdien av xn La s angi gjennomsnittene av x 0 x n-1 og x 1 xn med henholdsvis Differansen mellom variansene av x 0 x n-1 og x 1 xn er etter avbryter noen vilkår og applyin ga-ab ab. Derfor er variansen forstyrret av noe som ikke krever at du opprettholder summen av firkanter, noe som er bedre for numerisk nøyaktighet. Du kan beregne gjennomsnittet og variansen en gang i begynnelsen med en ordentlig algoritme Welford s metode Etter at hver gang du må erstatte en verdi i vinduet x 0 med en annen xn oppdaterer du gjennomsnittet og variansen som dette. Takk for dette, jeg brukte det som grunnlag for en implementering i C for CLR, oppdaget jeg at i praksis , kan du oppdatere slik at newVar er et veldig lite negativt tall, og sqrt mislykkes, jeg introduserte en hvis å begrense verdien til null for dette tilfellet Ikke ide, men stabil Dette skjedde når hver verdi i vinduet hadde samme verdi som jeg brukte en vindusstørrelse på 20 og verdien i spørsmålet var 0 5, hvis noen ønsker å prøve og reprodusere denne Drew Noakes 26. juli 13 på 15. 25. Jeg har brukt commons-math og bidratt til det biblioteket for noe som ligner på dette s åpen kilde, porting til C burde b e lett som kjøpt kake har du prøvd å lage en kake fra bunnen av. Sjekk det ut. De har en StandardDeviation-klasse. Gå til town. answered 31. januar kl. 21 48. Du er velkommen. Beklager jeg ikke fikk svaret du leter etter jeg Det var absolutt ikke meningen at jeg skulle foreslå å portere hele biblioteket. Bare minimumskoden som skulle være noen få hundre linjer eller så. Vær oppmerksom på at jeg ikke har noen anelse om hvilke lovlige opphavsrettsbegrensninger apache har på den koden, så du må sjekke det ut hvis du forfølger det, her er linken slik at variansen fastmath jason jan 31 13 på 22 36. viktigste informasjonen er allerede gitt ovenfor --- men kanskje dette er fortsatt av generell interesse. et lite Java-bibliotek for å beregne glidende gjennomsnitt og standardavviket er tilgjengelig her. Implementeringen er basert på en variant av Welford s-metode som er nevnt ovenfor. Metoder for å fjerne og erstatte verdier er avledet som kan brukes til å flytte verdivinduer. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er en teknisk tradin g verktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig i å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett av tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og nedre bånd og Mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik s, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band regler. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinars og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentar på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positivt Vi forventer høyere priser over mellomperioden Terminmarkeder er sterke, deltakelse er bred og vekst tiltrekker interesse Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening er ikke i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelser er hei gh, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noe traction. The grunnleggende om Bollinger Bands. In 1980-årene, John Bollinger, en langtidstekniker av markedene utviklet teknikken til å bruke et glidende gjennomsnitt med to handelsbånd over og under det. I motsetning til en prosentberegning fra et normalt bevegelig gjennomsnitt, legger Bollinger Bands bare til og trekker en standardavviksberegning. Standardavvik er en matematisk formel som måler volatilitet viser hvordan aksjekursen kan variere fra den virkelige verdien. Ved å måle prisvolatiliteten tilpasser Bollinger Bands seg til markedsforholdene. Dette gjør dem så praktiske for handelsfolk som de kan finne nesten alle prisdataene som trengs mellom de to båndene. Les videre for å finne ut hvordan denne indikatoren fungerer, og hvordan du kan bruke den til din handel. For mer om volatilitet, se Tips for investorer i volatile markeder. Hva sier Bollinger Band Bollinge r Bands består av en senterlinje og to priskanaler band over og under den. Senterlinjen er et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Priskanalene er standardavvikene i aksjene som blir studert. Bandene vil utvide og kontrakt som prishandling av et problem blir flyktig ekspansjon eller blir bundet til et tett handelsmønster sammentrekning Lær om forskjellen mellom enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt ved å sjekke ut Flytte gjennomsnitt Hva er de. En aksje kan handle i lange perioder i en trend, om enn med noen volatilitet fra tid til annen For å bedre se trenden, handlerne bruker glidende gjennomsnitt for å filtrere prishandlingen På denne måten kan handelsmenn samle viktig informasjon om hvordan markedet handler. For eksempel, etter en kraftig økning eller fall i trenden, kan markedet konsolidere handel på en smal måte og kryssovergang over og under glidende gjennomsnitt For å bedre overvåke denne oppførselen bruker handelsmenn priskanaler, som omfatter handelsaktiviteten rundt trend. Vi vet at markedene handler urettmessig hver dag, selv om de fortsatt handler i en uptrend eller downtrend. Teknikere bruker bevegelige gjennomsnitt med støtte - og motstandslinjer for å forutse prishandlingen på en aksje. Øvre motstand og nedre støttelinjer er først trukket og deretter ekstrapolert for å danne kanaler der handelsmannen forventer at prisene skal være inneholdt. Noen handelsfolk trekker rette linjer som forbinder enten topper eller bunnpriser for å identifisere henholdsvis øvre eller nedre pris ekstremer, og deretter legge til parallelle linjer for å definere kanalen der prisene skal flytte Så lenge prisene ikke beveger seg ut av denne kanalen, kan forhandleren være rimelig trygg på at prisene beveger seg som forventet. Når aksjekursene kontinuerlig berører øvre Bollinger-bandet, antas prisene å være overkjøpt omvendt når de kontinuerlig berøre nederste bandet, prisene antas å bli oversold som utløser et kjøpssignal. Når du bruker Bollinger Bands, betegne de øvre og nedre båndene som prismål Hvis prisen avtar fra underbåndet og krysser over 20-dagers gjennomsnittet mellomlinjen, kommer det øvre bandet til å representere det øvre prismålet. I en sterk oppgang svinger prisene vanligvis mellom øvre bånd og 20-dagers glidende gjennomsnitt Når det skjer, advarer en kryss under 20-dagers glidende gjennomsnitt for en trendendring til ulempen. For mer om å måle en eiendomsretning og dra nytte av det, se Sporaksjekurser med Trendlines.1 A statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor av gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrået. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.A n innledende bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.