Bollinger Bånd Båndbredde

Bollinger b Indikator - og båndbreddeindikator. Bollinger b er beskrevet av John Bollinger på hans nettside. Den viser posisjonen til sluttpris i forhold til Bollinger Bands opptegnet ved 2 standardavvik rundt et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Bollinger beskriver også en separat båndbredde Indikator som reflekterer bredden på Bollinger Bands. Bollinger beskriver følgende signaler som kan brukes i et trendende eller varierende marked. Gå lenge hvis en retracement registrerer et negativt tall på bie-prisen, har stengt under det nedre Bollinger Band og blir etterfulgt av en andre retracement hvor b forblir positiv. Gå kort hvis en rally registrerer en verdi over 100 for b den øvre Bollinger Band og følges av et andre rally hvor b forblir under 100.Colin Twiggs ukentlig gjennomgang av globale markeder vil hjelpe deg med å identifisere markedsrisiko bedre din timing. Goldman Sachs vises med 20-dagers Bollinger b. Mouse over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå lenge L når en retracement på Bollinger b respekterer nulllinjen etter at forrige retracement var under null. Exit X når en rally på Bollinger b faller kort til 100 etter at forrige rally oversteg 100.Gå lenge L når retracement på Bollinger b reverserer mens over null etter at forrige retracement nådde null. Exit X etter en annen bearish divergens på Bollinger b, fra over til under 100.Bollinger s Bandwith Indicator brukes til å advare om endringer i volatilitet Som vi vet fra å bruke Bollinger Bands, en klem hvor bandene konvergerer til en smal nakke, går ofte foran en rask økning i volatiliteten En Bollinger Band-klemme er fremhevet av et fall i båndbreddeindikatoren til under 2 0 Bollinger hevder at en dråpe under 2 på SP 500 har ført til mange spektakulære trekk, men advarer om at markedet ofte starter med en falsk bevegelse, i feil retning, før den virkelige bevegelsen begynner. Goldman Sachs vises med 20-dagers Bollinger Band Width. Mouse over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå lang L når Bollinger Band Bredden begynner å stige etter å ha inngått en historisk lav. Ballinger krever sammentrekninger under 2 0, men bredere sammentrekninger gir helt tilstrekkelige signaler. Standardinnstillingen for Bollinger b og Band Width er et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt med bånd trukket med 2 standardavvik. Se indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du konfigurerer en indikator og Rediger indikatorinnstillinger for å endre innstillingene. Colin Twiggs ukentlige gjennomgang av globale markeder vil hjelpe deg med å identifisere markedsrisiko, forbedre timingen. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy skapt av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig i co mparing pris handling til handling av indikatorer for å komme til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som Fungerer som basis for øvre bånd og nedre bånd Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekst Brev Analyse og kommentar på markedene pluss investeringsrekommendasjoner ndations av John Bollinger. CGL Abonnent Area. February 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Our nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive Vi forventer høyere priser over mellomliggende sikt Markedsinternals er sterk, deltakelse er bred og vekst tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forbli sterk og nye nedturer ikke eksisterer. Det er ofte negativ opinion i media, noe som tyder på at vår bullish oppfatning ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for teknisk baserte investorer, men de tror ikke som absolutt at de gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, en intelligent investor kan gjøre kjøp og salg av beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glatte konvolutter rundt prisen til hjelpemiddel i syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste større Utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt pris, ble stadig mer populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å skape slike et diagram er greit Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene over det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid , forskyvningen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig 19 80-årene, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som måten å sette på bandbredde Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raskt å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under 20 - dags enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. ere er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukke lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense min diskusjon av handelsbånd til bruk av sluttkurs for bygging av band Mitt hovedfokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en tilnærming til de korte og lange Terminaler for referanse er et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt servert ved 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som p rover mest nyttige for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort hvis i sin tur faller korreksjonen under gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer, ville jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når forholdene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt På 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Opp per band 50-dagers SMA 2 1 s mellombånd 50-dagers SMA nedre band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Opptak av øvre og nedre Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelskretser gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og videreføring signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator for prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. Hvis prismerkene imidlertid ikke angir øvre bånd og indikatorhandling, bekrefter det at det er , det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet. Det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, er det et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell Ny høy Selvfølgelig er den omvendte sanne for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øvre bånd ved 0 er på nedre båndet Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 vi er under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling innen bandene Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble gjort inne i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, noe som gir oss et bekreftet kjøpssignal. opperband - lavere band. Båndbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir resu Litt tilnærming til markedene blir kraftig båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i Meget nær fremtid For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon. Bruk av fire forskjellige indikatorer, som alle kommer fra samme serie sluttkurs for å bekrefte hverandre er et perfekt eksempel. Så en indikator stammer fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisen rekkevidde vil gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt colinear og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kan også ha blitt valgt. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, det var en dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til AC Forklaring av signaler du vet godt For å bekrefte signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De var utviklet i et forsøk på å skape fullt adaptive handelsbånd. Følgende regler som omhandler bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre For eksempel kan en momentumindikator komplimentere ta volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av bandene er bare det, koder som ikke signaler En markør av det øvre Bollinger-bandet er IKKE et selgesignal i seg selv En merket av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør , gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-bandet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 til 50 perioder på samme måte. , dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.